| Autor: Jerzy Gwizdała | 669 |
Strony: 669-679
pełen tekst
Streszczenie
VaR jest miarą ryzyka w grupie miar zagrożenia, ma duże walory interpretacyjne i jest zalecana przez nadzór do pomiaru ryzyka inwestycji finansowych. VaR pozwala wyrazić ryzyko w ujęciu kwotowym, dzięki czemu poszczególne jego rodzaje są porównywalne. Wykorzystuje się ją również do pomiaru i ograniczania ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych.
VAR ESTIMATION METHODS IN RISK MANAGEMENT IN BANK
Summary
VaR is a risk measure in the group of downside risk measures, it has great interpretative values and is recommended by supervisors to evaluate financial investments risk. VaR enables to express risk numerically, thus its different kinds can be compared. Moreover VaR is used to measure and limit credit risk in commercial banks.
pełen tekstStreszczenie
VaR jest miarą ryzyka w grupie miar zagrożenia, ma duże walory interpretacyjne i jest zalecana przez nadzór do pomiaru ryzyka inwestycji finansowych. VaR pozwala wyrazić ryzyko w ujęciu kwotowym, dzięki czemu poszczególne jego rodzaje są porównywalne. Wykorzystuje się ją również do pomiaru i ograniczania ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych.
VAR ESTIMATION METHODS IN RISK MANAGEMENT IN BANK
Summary
VaR is a risk measure in the group of downside risk measures, it has great interpretative values and is recommended by supervisors to evaluate financial investments risk. VaR enables to express risk numerically, thus its different kinds can be compared. Moreover VaR is used to measure and limit credit risk in commercial banks.
NOTA RETRAKCYJNA
Artykuł pt. "Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku"autorstwa Jerzego Gwizdały (https://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/38-2011/FRFU-38-669.pdf) został wycofany z powodu plagiatu znaczących fragmentów z pracy Katarzyny Kuziak pt. "Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk)", opublikowanej w 2003 roku na stronie internetowej firmy StatSoft Polska.