| Autor: Adam Kopiński, Dariusz Porębski | 353 |
Strony: 353–361
pełen tekst
Streszczenie:
W referacie przedstawiono badania nad weryfikacją modelu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych przy pomocy metod ekonometrycznych bazujących na spełnieniu założeń Gaussa-Markowa. Każdy model ekonometryczny musi zostać zweryfikowany, od tego zależy jego dalsza użyteczność. Do badania wykorzystano model ekonometryczny stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Model powstał dla danych z lat 2009–2012, gdyż po tym okresie rynek finansowy w Polsce powoli zaczął się odradzać.
Słowa kluczowe: model ekonometryczny, weryfikacja, fundusze inwestycyjne
VERIFICATION OF THE EFFECTIV ENESS EVALUATION MODEL OF INVESTMENT FUNDS
Abstract:
This paper presents research on the verification of model attractiveness of investment funds with the help of econometric methods based on the performance of the Gauss-Markov assumptions. Each econometric model needs to be verified because his usefulness depends of it. The study used an econometric model for investment funds rate of return. The model was created from data for years 2009–2012, because after this period financial market in Poland slowly began to recover.
Keywords: econometric model, verification, investment funds
pełen tekstStreszczenie:
W referacie przedstawiono badania nad weryfikacją modelu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych przy pomocy metod ekonometrycznych bazujących na spełnieniu założeń Gaussa-Markowa. Każdy model ekonometryczny musi zostać zweryfikowany, od tego zależy jego dalsza użyteczność. Do badania wykorzystano model ekonometryczny stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Model powstał dla danych z lat 2009–2012, gdyż po tym okresie rynek finansowy w Polsce powoli zaczął się odradzać.
Słowa kluczowe: model ekonometryczny, weryfikacja, fundusze inwestycyjne
VERIFICATION OF THE EFFECTIV ENESS EVALUATION MODEL OF INVESTMENT FUNDS
Abstract:
This paper presents research on the verification of model attractiveness of investment funds with the help of econometric methods based on the performance of the Gauss-Markov assumptions. Each econometric model needs to be verified because his usefulness depends of it. The study used an econometric model for investment funds rate of return. The model was created from data for years 2009–2012, because after this period financial market in Poland slowly began to recover.
Keywords: econometric model, verification, investment funds