| Autor: Bogdan Ludwiczak | 679 |
Strony: 679–687
pełen tekst
Streszczenie:
Cel – Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania metody CreditRiskPlus w praktyce zarządzania ryzykiem kredytowym portfela ekspozycji detalicznych.
Metodologia badania – Dokonano implementacji metody CreditRiskPlus w wybranym banku. W sposób empiryczny zweryfikowano możliwość praktycznego wykorzystania metody w pomiarze poziomu ryzyka kredytowego.
Wynik – Metoda CreditRiskPlus może być wykorzystana w wewnętrznym procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozwala na oszacowanie rozkładu strat w portfelu kredytów detalicznych oraz zarządzanie limitami w celu redukcji ryzyka.
Oryginalność/wartość – Rozszerzenie katalogu ilościowych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym stosowanych w praktyce bankowej. Wskazanie na zasadność implementacji metody CreditRiskPlus do celów pomiaru ryzyka, zarządzania limitami i testowania warunków skrajnych w portfelu ekspozycji detalicznych.
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe, kredyty detaliczne, zarządzanie ryzykiem
CREDITRISKPLUS METHOD APPLIED TO RISK MANAGEMENT OF RETAIL EXPOSURES
Abstract:
Purpose – The aim of the work is to present the possibility of the application of the CreditRiskPlus method in credit risk management of retail exposures.
Design/methodology/approach – Case study has been used to illustrate an implementation of the CreditRisk- Plus method. The practical use of the method in measuring credit risk has been verified.
Findings – CreditRiskPlus method can be used in the internal credit risk management. It allows to estimate the distribution of losses in the portfolio of loans and retail management in order to reduce risk limits.
Originality/value – Quantitative credit risk management tools directory extension has been used in banking practice. The relevance of the implementation of the CreditRiskPlus method in risk measurement, stress testing and limits management of retail exposures has been explained in details.
Keywords: credit risk, retail loans, risk management
pełen tekstStreszczenie:
Cel – Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania metody CreditRiskPlus w praktyce zarządzania ryzykiem kredytowym portfela ekspozycji detalicznych.
Metodologia badania – Dokonano implementacji metody CreditRiskPlus w wybranym banku. W sposób empiryczny zweryfikowano możliwość praktycznego wykorzystania metody w pomiarze poziomu ryzyka kredytowego.
Wynik – Metoda CreditRiskPlus może być wykorzystana w wewnętrznym procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozwala na oszacowanie rozkładu strat w portfelu kredytów detalicznych oraz zarządzanie limitami w celu redukcji ryzyka.
Oryginalność/wartość – Rozszerzenie katalogu ilościowych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym stosowanych w praktyce bankowej. Wskazanie na zasadność implementacji metody CreditRiskPlus do celów pomiaru ryzyka, zarządzania limitami i testowania warunków skrajnych w portfelu ekspozycji detalicznych.
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe, kredyty detaliczne, zarządzanie ryzykiem
CREDITRISKPLUS METHOD APPLIED TO RISK MANAGEMENT OF RETAIL EXPOSURES
Abstract:
Purpose – The aim of the work is to present the possibility of the application of the CreditRiskPlus method in credit risk management of retail exposures.
Design/methodology/approach – Case study has been used to illustrate an implementation of the CreditRisk- Plus method. The practical use of the method in measuring credit risk has been verified.
Findings – CreditRiskPlus method can be used in the internal credit risk management. It allows to estimate the distribution of losses in the portfolio of loans and retail management in order to reduce risk limits.
Originality/value – Quantitative credit risk management tools directory extension has been used in banking practice. The relevance of the implementation of the CreditRiskPlus method in risk measurement, stress testing and limits management of retail exposures has been explained in details.
Keywords: credit risk, retail loans, risk management